Volatilitätsbasket selbst erstellen: So gehts!

Volatilitätsbasket selbst erstellen: So gehts!

Nils Römer     28. Februar 2019     0


Das Ziel einer Börsensoftware ist es, den Investor und Trader nicht nur mit den benötigten Kursdaten und Werkzeugen auszurüsten, sondern ihm auch die Arbeit zu erleichtern.

Zuvor haben wir Ihnen die Chart-Signale, Filtermatrix und Seasonal Analyse von TAI-PAN vorgestellt.

Heute möchten wir uns der Erstellung eines Wertpapier Baskets widmen. Speziell der Erstellung eines Volatilitätsbaskets. Einer Funktion, die man in den meisten Trading-Softwares vermisst.

Wieso einen Basket erstellen?

Einzelne Wertpapiere zu betrachten, gibt einem nur ein subjektives Gefühl, wie es um den jeweiligen Sektor steht. Hier setzten schon die ersten Indizes an, denn über die Einzelbetrachtung ein vollständiges Lagebild zu erhalten, ist oftmals schwierig.

Das eine Wertpapier steigt, ein anderes Wertpapier fällt - die Grundtendenz des betrachteten Sektors erschließt sich so nicht.

Fasst man jedoch die Entwicklung der einzelnen Wertpapiere zusammen, so lässt sich wesentlich einfacher eine Aussage über den allgemeinen Marktzustand formulieren.

In Zeiten, in denen mittlerweile mehr Indizes als zugrundeliegende Wertpapiere existieren, kann man sich fragen, ob denn die Erstellung eines eigenen Baskets überhaupt sinnig ist, da schon für viele Kombinationen entsprechende Indizes existieren.

Diese Frage lässt sich mit einem eindeutigen JA beantworten, denn das Universum der Indizes ist zwar riesig, dennoch deckt es nicht die individuellen Bedürfnisse eines Investors ab.

Selbst stieß ich auf ein solches Problem, als ich mir einen genaueren Überblick über die Grundtendenz der Volatilität verschaffen wollte.

Hier gab es keinen Index, der mein Verlangen nach einem breiten Überblick wirklich erfüllt hat, sodass ich mich selbst darum kümmern musste. Genau an dieser Stelle konnte mir TAI-PAN Software helfen.

Erschaffung des Volatilitätsbaskets

Das Jahr 2018 kann als das Jahr betrachtet werden, in dem die Volatilität mit aller Macht zurückgekehrt ist. Aber auch hier war es schwer, die verschiedenen Volatilitätstendenzen der unterschiedlichen Märkte in ihrer Breite objektiv zu betrachten.

Damit war es kein weiter Schritt mehr, selbst einen Basket zu erstellen, in denen die verschiedene Volatilitätsindizes zusammengefasst wurden.

Der Weg zur Erstellung eines Wertpapier Baskets in der TAI-PAN 18 Software ist simpel, denn er ist in fünf Schritten erledigt. Zuerst geht man über die Navigationsleiste auf den Reiter TAI-PAN und klickt anschließend auf den Tab "Kataloge" (vgl. Abb.1).

Volatilitaetsbasket Abb 1

Abb.1

Hat man diesen Punkt aktiviert, öffnet sich darauf das Fenster mit den zahlreichen Katalogen.

Klickt man in diesem Fenster auf den Tab "Katalog", so werden einem die einzelnen Optionen zur Bearbeitung aufgezeigt.

An dieser Stelle wählt man nun den Tab "Anlegen" (vgl. Abb.2) aus, worauf sich ein neues Fenster öffnet. Dort wird man aufgefordert, dem neuen Katalog eine Bezeichnung zuzuweisen.

Volatilitaetsbasket Abb 2
Abb.2

Hat man das gemacht, gelangt man in die Übersicht des neu erschaffenen Katalogs. Um hier nun die gewünschten Wertpapiere, Indizes oder dergleichen einzufügen, geht man auf den Reiter "Titel" und dort im Dropdown Menu auf die Registerkarte "in aktuellen Katalog hinzufügen" (vgl. Abb.3).

Volatilitaetsbasket Abb 3
Abb.3

So können dann nach und nach die gewünschten Titel dem Katalog hinzugefügt werden. Wenn dann alle Titel im Katalog enthalten sind kommen wir nun zu unserem letzten Schritt, der Erzeugung des Basket. Hierfür machen wir einfach einen Rechtsklick auf den erstellten Katalog in der linken Leiste (vgl. Abb.4).

Volatilitaetsbasket Abb 4
Abb.4

Nun öffnet sich das Stammdatenblatt in dem die entsprechenden Charakteristika des Basket festgelegt werden können. Dabei handelt es sich um solche Feinheiten, wie die Gewichtung der einzelnen Komponenten, die Basiswährung, Berechnungsart und so weiter.


Hat man hier dann alle gewünschten Einstellungen unternommen, kann der Basket gespeichert werden (vgl. Abb.5).

Volatilitaetsbasket Abb 5
Abb.5

Der so entworfene Basket auf die Volatilität kann dann wie gehabt in der Chartanalyse aufgerufen werden und sieht wie folgt aus.

Volatilitaetsbasket Abb 6
Abb.6

Sie sehen, man erhält direkt einen objektiven Überblick über die Entwicklung der Volatilität des breiten Marktes und kann entsprechend damit arbeiten.

Fazit zur Erstellung eines Volatilitätsbaskets

Wie oben schon geschrieben, ist die Erstellung eines Baskets mithilfe von TAI-PAN eine einfache und zielführende Angelegenheit. Wie im Chart gezeigt ist dies für Ihr Trading für die Beurteilung der Marktschwankung sehr hilfreich und keine "nutzlose Spielerei".

Es verhilft einem Trader oder Investor dazu, einfach einen besseren Lageüberblick zu erhalten.

Die Möglichkeit, einen eigenen Basket erzeugen zu können, ist ein starkes Tool, welches einem die Arbeit als Investor und Trader letztlich wesentlich vereinfacht. Natürlich können auch andere Baskets erstellt werden, wie zum Beispiel Aktienbaskets oder ETF-Baskets.

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